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信用市場:芳しくない社債スプレッド  JBpress(日本ビジネスプレス)

2009-03-18 22:41:05

Posted by sakai

Category: その他

10年前、ウォーレン・バフェット氏とジャック・ウェルチ氏は世界で最も称賛される実業家に数えられていた。一方、新興市場はリスクの高い賭けで、慎重な投資家が回避すべき市場と見られていた。

Tag: tagCDS tagデリバティブ 

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破たんリスク30%超えも!? 日本企業のCDS値をチェックし直してみる:Garbagenews.com

2009-03-06 01:42:30

Posted by sakai

Category: その他

注意して欲しいのは、CDSはあくまでもCDS取引における値であり、株式そのものの売買においては「参考に出来るパラメータ」を超えたものではないということ。【算出方法】を見れば分かるように、特定少数の参加企業によるデータの中で中間値を算出したに過ぎない。「金融工学」を用い複雑な方程式で算出した結果だとしても、その公開値にはばらつき・特定の片寄りがあるということは否定できない。

Tag: tagCDS 

18

生命保険 立ち上げ日誌: サブプライム危機の話(1) CDS の誕生

2009-01-14 23:50:06

Posted by sakai

Category: その他

35歳のハワード・ソシンは金融、30歳のランディー・ラクソンはコンピューターの専門家。この二人に、経済学のPhDを持ち、複雑な金融取引を設計するのが得意だったバリー・ゴールドマンが加わった。

Tag: tagCDS tagブログ 

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信用市場の一物三価 厭債害債(或は余は如何にして投機を愛したか)/ウェブリブログ

2009-01-11 21:09:19

Posted by sakai

Category: その他

最近、信用リスクのスプレッドについて一物三価という言われ方をすることがあるそうだ。たとえば、ある企業に対する信用リスクの指標としては、その企業がどのぐらいの借り入れ金利で資金調達が出来るか、が指標となるが、この借り入れ金利についてまずいわゆる「融資」と「社債発行」でそれぞれ金利が違うのが現状である。

Tag: tagCDS tagブログ 

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「ソフトバンクが1年以内に破たんする確率10.2%!?」CDSと企業の破たん確率について考え直してみる:Garbagenews.com

2008-12-24 07:51:39

Posted by sakai

Category: 企業

CDS(Credit default swap、クレジット・デフォルト・スワップ)について解説した。証券銀行リーマン・ブラザーズの破たんで多くの人に注目を集めたこの商品だが、その使い方(直接商品の購入方法ではなく、公開されている数字)に多少の誤解があるように思われる。

Tag: tagソフトバンク tagCDS 

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かぼちゃの馬車 - 債券・株・為替 中年金融マン ぐっちーさんの金持ちまっしぐら 

2008-12-18 22:47:18

Posted by Yanagi

Category: その他

円ユーロも110円台も床の間、あっという間の125円レベルなので、結局アメリカと日本は一蓮托生だわ・・・。今のうちに通貨統合してしまえ、って?  それ、結構妙案かもしれません。

Tag: tagゼロ金利 tagCDS tagブログ 

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CDS取引のモラルリスク 厭債害債(或は余は如何にして投機を愛したか)/ウェブリブログ

2008-11-15 14:00:02

Posted by sakai

Category: その他

CDSの取引は主に金融のプロ同士が行ううえ、それを取り締まる法律も特になく、相対取引の枠組みの中で取引は大きく伸びた。最近米国の決済機関DTCの親会社であるDTCCが公表した今年10月末のCDSの想定元本総額は、個別主体に対するものとインデックスを対象とするものを合わせると、33.6兆ドル(約3300兆円)にのぼる。

Tag: tagCDS tagブログ 

19

米銀は「腐っても鯛」:藤巻健史(フジマキ・ジャパン社長)(Voice) - goo ニュース

2008-11-12 14:23:03

Posted by sakai

Category: その他

私は相変わらず、簿価会計より時価会計のほうが桁外れに優れていると思っているが、今回の経験に鑑み、マーケットが消滅してしまうようなケースで時価会計をどうするかは、真剣に考えるべきだとも思う。

Tag: tag簿価会計 tag時価会計 tagCDS tag藤巻健史 

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時価会計、日本でも勢いを増す凍結論議:NBonline(日経ビジネス オンライン)

2008-11-12 13:55:20

Posted by sakai

Category: その他

「『金融商品の時価を見直してほしい』と地方銀行の財務担当者たちが押し寄せてきている」  9月中間期の決算シーズンの11月上旬。大手監査法人の金融機関担当のある会計士は疲れた表情を見せる。「時価会計を厳格に適用すれば自己資本比率が4%を割るところも出てきてしまうから、必死なのは分かるが…」。

Tag: tag時価会計 tag含み損 tagCDS 

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内容無保証:諧謔的?金融危機用語集 - Economics Lovers Live

2008-11-09 13:56:12

Posted by sakai

Category: 政策

・LIBOR  ロンドン銀行間取引金利という。「ライボー」と日本語表記されることもある。世界同時金融危機が懸念された9月下旬、この数値が平常よりも急激に高騰した。9月30日のライボーは2%台から一気に7%近くにまで上昇した。なんでこのライボーが重要なのだろうか? 意外におもわれるかもしれないが、銀行は取引するぎりぎりのキャッシュしか持っていない。銀行によってはその日の取引に必要なキャッシュを持っていないところもある。それをキャッシ ・・・

Tag: tagサブプライムローン tagCDS tag投資銀行 tagLIBOR tagリーマン tagAIG tagサミット tagブログ 

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誤解を招きますよ、WBS - 債券・株・為替 中年金融マン ぐっちーさんの金持ちまっしぐら 

2008-10-31 02:00:59

Posted by sakai

Category: その他

テレビ東京には大変お世話になっているだけに、今日のワールドビジネスサテライトはまずいだろ、とあえて指摘します。間違いやすい所ですけどね。 金融危機の最大の元凶がCDSと報道しています。混乱に陥れた最大の火種がCDSだという。バーナンキ議長の発言まで誤訳しているのだから恐れ入った。彼ははっきり行使のリスクだといっているのに・・・・

Tag: tagCDS tagブログ 

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J-CASTニュース : 株暴落とまらないには理由がある どこまで膨らむ「CDS」の損失規模

2008-10-18 21:04:14

Posted by sakai

Category: その他

デリバティブの手法を使ったクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)と呼ばれる取引の実態が注目されている。例えば、経営破たんしたリーマン・ブラザーズを対象とするCDSだけで推計4000億ドル(40兆円)にのぼる。この商品を売った金融機関はほぼ全額を失うことになる。

Tag: tagCDS 

28

FujiSankei Business i./Bloomberg GLOBAL FINANCE:総合/息潜める「危機の黒幕」 米深刻…CDS損失リスク

2008-10-17 16:13:22

Posted by sakai

Category: その他

米証券大手リーマン・ブラザーズが経営破綻(はたん)して1カ月が経過したが、世界的な連鎖株安が続くなど金融市場の激震が収まらない。欧米では金融危機克服の“切り札”とされる公的資金による金融機関への資本注入に踏み切る動きが出始めたが、先行き不安はなお根強い。

Tag: tagCDS 

24

リーマン・ブラザーズのCDS清算価値は8.625%に決定:Garbagenews.com

2008-10-12 12:50:35

Posted by sakai

Category: 海外市況

経営破たんしたアメリカの証券銀行大手リーマン・ブラザーズを対象にした金融派生商品の一つCDS(Credit default swap(クレジット・デフォルト・スワップ))の清算価値が10月10日、国際スワップデリバティブス協会(ISDA、International Swaps and Derivatives Association)のもとで行われたオークションによって元本の8.625%に決定された。オークションそのものは何の混乱も無く進 ・・・

Tag: tagリーマン tagCDS 

23

リーマン対象の金融派生商品CDS、残高の大部分損失の公算

2008-10-11 22:59:06

Posted by sakai

Category: 海外市況

国際スワップ・デリバティブス協会(ISDA)は10日、破綻した米証券大手リーマン・ブラザーズを対象にしたクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)の清算価格が元本の8.625%に決まったと発表した。市場推計では同CDSの残高(想定元本)は約4000億ドル(約40兆円)にのぼるとされ、この大部分が損失となる見通しだ。

Tag: tagリーマン tagCDS 

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ウォールストリート日記 : Lehman破綻の代償?

2008-10-11 17:57:43

Posted by sakai

Category: その他

Lehman Brothersが9月半ばに経営危機に陥った際、アメリカ金融当局が下した決断は、「救済なし」でした。巨額の損失を抱えて流動性危機に陥りつつあった同社を、アメリカ政府の保証なしに救済出来る体力のある金融機関は存在せず、158年の歴史を持つ大手投資銀行は、あっさりと破綻に追い込まれました。

Tag: tagリーマン tagAIG tagCDS tagヘッジファンド tagブログ 

26

CDSで加速する金融崩壊 - 田中 宇

2008-10-10 18:34:51

Posted by sakai

Category: その他

このところ、いくらアメリカの連銀(中央銀行)が、全米企業の資金難を解消するために米大手銀行に緊急融資をしても、銀行は自行内で借りた資金を貯め込んで他の企業に貸さず、銀行どうしの貸し借り(金融システムの中心をなす銀行間金融)も停止したままという異常事態が続いている。

Tag: tagCDS tagブログ 

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AIGを押し潰した”CDS(クレジット・デフォルト・スワップ)”のカラクリ | 国際 | 投資・経済・ビジネスの東洋経済オンライン

2008-10-10 01:05:55

Posted by sakai

Category: その他

サブプライム問題による市場の混乱や金融機関の破綻でクローズアップされたのが、CDS(クレジット・デフォルト・スワップ)取引におけるカウンターパーティ(取引相手)リスクだ。

Tag: tagAIG tagCDS 

60

今、米国の金融業界で起きていること / SAFETY JAPAN [大前 研一氏] / 日経BP社

2008-10-07 12:14:45

Posted by sakai

Category: 海外市況

米国の金融業界が大きく揺れている。今年(2008年)に入ってから、ベアー・スターンズ、ファニーメイ、フレディーマックと、瀬戸際に立たせられた金融機関が続いた。いずれも政府が表、裏、あるいは両面から手を貸すことでかろうじて延命することができた。

Tag: tagベアー tagリーマン tagFRB tagCDS tag金融危機 

25

「CDS」--ウォール街を破滅させた怪物(ニューズウィーク日本版) - Yahoo!ニュース

2008-10-02 21:06:34

Posted by sakai

Category: その他

それは、米金融業界の大物たちの週末の儀式だった。太陽のあふれるリゾートで日ごろのストレスを吹き飛ばし、世界の支配者としての成功を盛大に祝う。ヨットパーティーにビキニ姿のモデルたち、1本1000ドルのシャンパンなどをイメージすればいい。

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